PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CAML is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. CAML is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, CAML returned 10.28% vs 24.78% for SPYG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CAML charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности CAML и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.49%.

CAML

1 день
0.15%
1 месяц
-0.76%
С начала года
3.12%
6 месяцев
1.68%
1 год
10.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и SPYG

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		3.12%12.43%23.24%10.11%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%7.89%

Correlation

The correlation between CAML and SPYG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between CAML and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и SPYG

Секторы
CAML
SPYG

Технологии

44.7%
52.1%

Промышленность

11.8%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.6%
15.9%

Финансовые услуги

8.7%
9.0%

Здравоохранение

6.2%
5.9%

Коммунальные услуги

3.4%
1.2%

Недвижимость

2.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.0%

Энергетика

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Технологии

CAML
44.7%
SPYG
52.1%

Промышленность

CAML
11.8%
SPYG
5.4%

Потребительский циклический сектор

CAML
10.0%
SPYG
8.5%

Коммуникационные услуги

CAML
9.6%
SPYG
15.9%

Финансовые услуги

CAML
8.7%
SPYG
9.0%

Здравоохранение

CAML
6.2%
SPYG
5.9%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
SPYG
1.2%

Недвижимость

CAML
2.4%
SPYG
0.6%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.4%
SPYG
1.0%

Энергетика

CAML
2.2%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с SGRTCAML с IQMCAML с OUSA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

CAML vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMLSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.45

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.02

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.81

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

7.15

-4.88

CAML vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAML и SPYG

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-67.63%

+46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-13.76%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-5.71%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-24.28%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.48%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и SPYG

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 5.98%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

7.26%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.85%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

17.22%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

21.36%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.72%

-2.85%

Сравнение комиссий CAML и SPYG

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и SPYG

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CAML and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to CAML (5.98%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 24.78% vs 10.28% for CAML. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CAML has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 24.78% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for CAML.

CAML is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Congress and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор