PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с IUSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CAML is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 33.89% for IUSG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAML charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности CAML и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.08%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и IUSG

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%8.12%

Correlation

The correlation between CAML and IUSG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between CAML and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и IUSG

Секторы
CAML
IUSG

Технологии

44.2%
48.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
17.1%

Финансовые услуги

8.6%
8.8%

Промышленность

8.2%
7.5%

Здравоохранение

6.2%
6.2%

Коммунальные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.0%

Энергетика

2.2%
0.2%

Сырьевые материалы

2.0%
0.5%

Технологии

CAML
44.2%
IUSG
48.0%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
IUSG
9.3%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
IUSG
17.1%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
IUSG
8.8%

Промышленность

CAML
8.2%
IUSG
7.5%

Здравоохранение

CAML
6.2%
IUSG
6.2%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
IUSG
0.5%

Недвижимость

CAML
2.4%
IUSG
0.9%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
IUSG
1.0%

Энергетика

CAML
2.2%
IUSG
0.2%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

CAML vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.17

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.93

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.61

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

11.09

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.17

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.38

+0.68

Просадки

Сравнение просадок CAML и IUSG

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-63.41%

+42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-13.07%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.98%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-21.44%

+18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.06%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и IUSG

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 3.65%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.23%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.23%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

15.72%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

20.87%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

20.40%

-2.64%

Сравнение комиссий CAML и IUSG

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и IUSG

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CAML and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (4.23%) compared to CAML (3.65%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 33.89% vs 15.24% for CAML. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CAML has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 33.89% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор