Сравнение CALI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Gold Trust (IAU).
CALI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 5.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALI и IAU
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CALI vs. IAU — Ранг доходности на риск
CALI
IAU
Сравнение CALI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.90 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.33 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.72 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 9.95 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.90 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 0.65 | +2.13 |
Корреляция
Корреляция между CALI и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и IAU
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALI и IAU
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -45.14% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -19.18% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -11.71% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -15.98% | +15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 5.23% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и IAU
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 10.44% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 24.15% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 27.64% | -26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 17.70% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 15.83% | -14.70% |