Сравнение CALI с IAU
CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CALI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free California Municipal Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, CALI returned 2.99% vs 32.20% for IAU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CALI charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности CALI и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам CALI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.91% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
IAU iShares Gold Trust | 2.98% | 63.95% | 26.85% | 5.09% |
Correlation
The correlation between CALI and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALI vs. IAU — Ранг доходности на риск
CALI
IAU
Сравнение CALI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.24 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.69 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.91 | 4.19 | +18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 1.23 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.62 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок CALI и IAU
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -45.14% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -19.18% | +18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.70% | +17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -15.96% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 7.71% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и IAU
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.22%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.50% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 23.02% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 26.42% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 17.95% | -16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 15.90% | -14.79% |
Сравнение комиссий CALI и IAU
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и IAU
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALI and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to CALI (0.22%). In terms of maximum drawdown, CALI dropped -0.78% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, IAU leads with 32.20% vs 2.99% for CALI. On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CALI has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.20% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for IAU.
CALI is categorized as Municipal Bonds, while IAU is Gold. CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.08% for CALI and 0.25% for IAU.
CALI currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALI и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор