Сравнение CALI с FUMB

С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CALI и FUMB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FUMB в 2.84%

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и FUMB.

iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.