Сравнение CALF с PTNQ
CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.53%/yr vs 9.91%/yr for PTNQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CALF charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.
Доходность
Сравнение доходности CALF и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 8.20%.
CALF
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.35%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам CALF и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 20.04% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 8.20% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 13.32% |
Correlation
The correlation between CALF and PTNQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between CALF and PTNQ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALF vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
CALF
PTNQ
Сравнение CALF c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALF | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 1.64 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 5.24 | +9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALF и PTNQ
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALF | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -28.07% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.76% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -14.19% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -18.47% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.36% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -5.67% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.68% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) составляет 4.83%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALF | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.06% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 14.53% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 17.94% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 13.59% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 16.54% | +9.37% |
Сравнение комиссий CALF и PTNQ
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и PTNQ
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности PTNQ в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.14% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.81% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
CALF and PTNQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (7.06%) compared to CALF (4.83%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs PTNQ's -28.07%.
On 5-year performance, PTNQ leads with 9.91% vs 6.53% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 9.91% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.81% for PTNQ.
CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.65% for PTNQ.
CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALF и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор