PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с PTNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.31%/yr vs 11.75%/yr for PTNQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CALF charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for PTNQ.

Доходность

Сравнение доходности CALF и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 13.51%.

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и PTNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%11.37%

Correlation

The correlation between CALF and PTNQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.48

The correlation between CALF and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и PTNQ

Секторы
CALF
PTNQ

Технологии

29.7%
53.2%

Потребительский циклический сектор

28.3%
12.9%

Энергетика

10.3%
0.5%

Здравоохранение

9.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
16.1%

Промышленность

5.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

CALF
29.7%
PTNQ
53.2%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
PTNQ
12.9%

Энергетика

CALF
10.3%
PTNQ
0.5%

Здравоохранение

CALF
9.4%
PTNQ
5.3%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
PTNQ
16.1%

Промышленность

CALF
5.9%
PTNQ
4.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
PTNQ
4.8%

Недвижимость

CALF
1.6%
PTNQ
0.1%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
PTNQ
1.1%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
PTNQ
0.3%

Коммунальные услуги

CALF

-

PTNQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

CALF vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.06

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.72

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.72

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

9.24

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTNQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CALF и PTNQ

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-28.07%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.76%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-14.19%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-18.47%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.72%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.69%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.46%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и PTNQ

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.64%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.47%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.56%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

12.89%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

16.37%

+9.64%

Сравнение комиссий CALF и PTNQ

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PTNQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и PTNQ

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности PTNQ в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

CALF and PTNQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.88%) compared to PTNQ (4.64%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs PTNQ's -28.07%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 4.31% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.78% for PTNQ.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.65% for PTNQ.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор