PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALF с OSCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV).

CALF и OSCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CALF и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALF и OSCV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.42%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-20.28%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		6.67%1.35%11.66%10.14%-11.41%27.69%4.94%27.51%-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.67%.

CALF

1 день
0.13%
1 месяц
-2.20%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.81%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

OSCV

1 день
1.68%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.67%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.52%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с BNDOSCV с VTSAXOSCV с IJROSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS

Сравнение комиссий CALF и OSCV

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

CALF vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFOSCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.86

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.31

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

4.80

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSCV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFOSCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.86

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между CALF и OSCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и OSCV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности OSCV в 1.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALF и OSCV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и OSCV.

Загрузка...

Показатели просадок

CALFOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-42.40%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-11.67%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-22.92%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.78%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-7.73%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.07%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и OSCV

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.22%, в то время как у Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALFOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.74%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.52%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

16.96%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

17.34%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

21.05%

+5.13%