Сравнение CALF с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
CALF и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 21.12% | -7.10% | 11.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
CALF
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и CSB
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
CALF vs. CSB — Ранг доходности на риск
CALF
CSB
Сравнение CALF c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 2.95 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CALF и CSB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и CSB
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и CSB
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -42.07% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -14.18% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -24.49% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.71% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -7.23% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.02% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и CSB
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.83% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.03% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 19.08% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 18.90% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 21.32% | +4.86% |