PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с CAFG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CALF returned 9.45%/yr vs 15.08%/yr for CAFG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CALF и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.99%.

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

CAFG

1 день
-0.33%
1 месяц
2.98%
С начала года
27.99%
6 месяцев
25.79%
1 год
34.79%
3 года*
15.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и CAFG

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%31.03%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.99%0.17%6.95%21.26%

Correlation

The correlation between CALF and CAFG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.84

The correlation between CALF and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и CAFG

Секторы
CALF
CAFG

Технологии

32.4%
35.1%

Потребительский циклический сектор

28.5%
7.2%

Здравоохранение

9.7%
24.5%

Энергетика

8.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.9%

Промышленность

5.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%
2.4%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

CALF
32.4%
CAFG
35.1%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
CAFG
7.2%

Здравоохранение

CALF
9.7%
CAFG
24.5%

Энергетика

CALF
8.9%
CAFG
8.9%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
CAFG
2.9%

Промышленность

CALF
5.4%
CAFG
15.0%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
CAFG
2.7%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
CAFG
2.4%

Недвижимость

CALF
1.5%
CAFG

-

Финансовые услуги

CALF
0.2%
CAFG

-

Коммунальные услуги

CALF

-

CAFG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с QQQ

Доходность на риск

CALF vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.99

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.82

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.30

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

14.15

-2.47

CALF vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и CAFG

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-23.66%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.13%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-23.66%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.49%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.45%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.46%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и CAFG

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.07%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

13.16%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.61%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

19.54%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

19.54%

+6.43%

Сравнение комиссий CALF и CAFG

И CALF, и CAFG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и CAFG

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности CAFG в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.31%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CALF and CAFG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.39%) compared to CAFG (5.07%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, CAFG leads with 15.08% vs 9.45% for CALF. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 15.08% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF and CAFG have the same expense ratio: 0.59% per year.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.31% for CAFG.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while CAFG is Small Cap Growth Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор