PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и QQQ

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%28.91%

Correlation

The correlation between CAFG and QQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.63

The correlation between CAFG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и QQQ

Секторы
CAFG
QQQ

Технологии

30.8%
53.8%

Промышленность

19.3%
2.8%

Здравоохранение

18.8%
4.2%

Энергетика

13.4%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.7%

Сырьевые материалы

2.4%
1.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

CAFG
30.8%
QQQ
53.8%

Промышленность

CAFG
19.3%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
QQQ
4.2%

Энергетика

CAFG
13.4%
QQQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
QQQ
7.7%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
QQQ
1.4%

Финансовые услуги

CAFG

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

CAFG

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CAFG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.57

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.37

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.42

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

13.14

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.41

+0.48

Просадки

Сравнение просадок CAFG и QQQ

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-82.97%

+59.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.96%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-22.77%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-32.78%

+27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.11%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и QQQ

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.61% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.51%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.10%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.94%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

22.37%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

22.29%

-2.72%

Сравнение комиссий CAFG и QQQ

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и QQQ

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and QQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 15.59% for CAFG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор