Сравнение CAIQ с USOY
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. CAIQ is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. CAIQ charges 0.74%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 56.61%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.61% | 0.01% |
Correlation
The correlation between CAIQ and USOY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
CAIQ
USOY
Сравнение CAIQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.91 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и USOY
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -17.46% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -8.37% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -6.47% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 30.56% | -16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 26.14% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 26.14% | -11.99% |
Сравнение комиссий CAIQ и USOY
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и USOY
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности USOY в 57.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and USOY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 8.64% for CAIQ.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and Defiance. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор