Сравнение CAIQ с UCO
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам CAIQ и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -3.98% |
Correlation
The correlation between CAIQ and UCO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. UCO — Ранг доходности на риск
CAIQ
UCO
Сравнение CAIQ c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | -0.35 | +2.58 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и UCO
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -99.95% | +90.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -99.28% | +97.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -85.49% | +83.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 57.32% | -43.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 59.80% | -45.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 71.35% | -57.20% |
Сравнение комиссий CAIQ и UCO
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и UCO
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and UCO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for UCO.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while UCO is Leveraged Commodities. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор