Сравнение CAIQ с QRMI
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. CAIQ is passively managed, while QRMI is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 1.41%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 1.41% | 3.10% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QRMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QRMI — Ранг доходности на риск
CAIQ
QRMI
Сравнение CAIQ c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.19 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QRMI
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -20.95% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.16% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -7.97% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 5.82% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 8.34% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 8.34% | +5.81% |
Сравнение комиссий CAIQ и QRMI
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QRMI
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности QRMI в 12.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.34% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and QRMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 8.64% for CAIQ.
They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор