Сравнение CAIQ с QQQE
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while QQQE tracks the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.72%.
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.85M | $5.71M | $5.27M | |
| $22.56M | $23.28M | $25.02M |
Сравнение доходности по годам CAIQ и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.72% | 3.47% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QQQE is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QQQE — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQE
Сравнение CAIQ c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QQQE
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -32.14% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -1.18% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -5.14% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 16.08% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 20.63% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 20.78% | -7.12% |
Сравнение комиссий CAIQ и QQQE
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QQQE
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности QQQE в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.56% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and QQQE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 11.77%, compared with 0.56% for QQQE.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Calamos and Direxion. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.35% for QQQE.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор