PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAIQ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAIQ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAIQ показывает доходность 11.17%, а QMAR немного выше – 11.34%.


CAIQ

1 день
-1.66%
1 месяц
0.36%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMAR

1 день
-1.50%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.13%
1 год
21.87%
3 года*
16.08%
5 лет*
11.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIQ и QMAR


Correlation

The correlation between CAIQ and QMAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

CAIQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIQ

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIQ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAIQQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.88

+1.35

Просадки

Сравнение просадок CAIQ и QMAR

Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAIQQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.06%

-19.83%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.70%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.28%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIQ и QMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAIQQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

6.28%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

13.98%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

13.86%

+0.29%

Сравнение комиссий CAIQ и QMAR

CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIQ и QMAR

Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


CAIQ and QMAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.90% for QMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор