Сравнение CAIQ с QMAR
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. CAIQ is passively managed, while QMAR is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.
CAIQ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.57% | 4.03% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 12.12% | 2.49% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QMAR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение CAIQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QMAR
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -19.83% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.02% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.23% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 6.67% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.03% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 13.77% | -0.34% |
Сравнение комиссий CAIQ и QMAR
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QMAR
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.27% | 1.54% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and QMAR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CAIQ has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор