Сравнение CAIQ с QMAR
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. CAIQ is passively managed, while QMAR is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAIQ показывает доходность 11.17%, а QMAR немного выше – 11.34%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.34% | 3.10% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QMAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CAIQ
QMAR
Сравнение CAIQ c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.88 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QMAR
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -19.83% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -1.70% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.28% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 6.28% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.98% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.86% | +0.29% |
Сравнение комиссий CAIQ и QMAR
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QMAR
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and QMAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор