Сравнение CAIQ с CPSA
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CPSA is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у CPSA с доходностью 2.69%.
CAIQ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.17% | 4.03% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.69% | 1.33% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CPSA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CAIQ
CPSA
Сравнение CAIQ c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.82 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CPSA
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -4.72% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.13% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.38% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CPSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 2.31% | +11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 4.13% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 4.13% | +10.02% |
Сравнение комиссий CAIQ и CPSA
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CPSA
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.64% | 1.54% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CPSA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.00% for CPSA.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CPSA is Defined Outcome. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CPSA tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CPSA.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор