Сравнение CAIQ с CCEF
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. CAIQ is passively managed, while CCEF is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIQ charges 0.74%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 5.53%.
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 5.53% | 3.55% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CCEF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CCEF — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCEF
Сравнение CAIQ c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CCEF
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -13.25% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.99% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -1.35% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CCEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 8.23% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 10.77% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 10.77% | +2.91% |
Сравнение комиссий CAIQ и CCEF
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CCEF
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности CCEF в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% | 0.00% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.00% | 8.08% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CCEF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 8.00% for CCEF.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CCEF is Dividend. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 2.74% for CCEF.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор