Сравнение CAIQ с CBTA
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CBTA.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у CBTA с доходностью -24.42%.
CAIQ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.57% | 4.03% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | -0.90% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CBTA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CBTA — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTA
Сравнение CAIQ c CBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CBTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CBTA
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки CBTA в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -39.83% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -36.88% | +34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -15.19% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 29.33% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 27.15% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 27.15% | -13.72% |
Сравнение комиссий CAIQ и CBTA
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBTA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CBTA
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности CBTA в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.27% | 1.54% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CBTA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.18% for CBTA.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CBTA is Defined Outcome. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CBTA.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор