Сравнение CAIFX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.83% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и EPDPX
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
CAIFX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
CAIFX
EPDPX
Сравнение CAIFX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.99 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.53 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.39 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 17.85 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.99 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и EPDPX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и EPDPX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -39.21% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -10.96% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -21.06% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -33.34% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -7.16% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -11.30% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.70% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и EPDPX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 7.11% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 11.64% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 16.26% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 14.07% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 14.88% | -4.01% |