PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 7.76% против 12.07% соответственно.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AMINXCAIFX с PJDZXCAIFX с MDDVXCAIFX с NFJCAIFX с AFNIXCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий CAIFX и AWSHX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

CAIFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.86

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.34

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.35

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

6.00

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.86

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.09

Корреляция

Корреляция между CAIFX и AWSHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и AWSHX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и AWSHX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-53.95%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.37%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-18.64%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-34.65%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.35%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.43%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.32%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.41%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.28%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

15.30%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

14.12%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.33%

-5.46%