PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAIE с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAIE и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 36.97%.


CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EGGY

1 день
-1.16%
1 месяц
8.97%
С начала года
36.97%
6 месяцев
34.02%
1 год
47.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и EGGY


2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
9.42%15.15%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
36.97%4.24%

Correlation

The correlation between CAIE and EGGY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Autocallable Income ETF

NestYield Dynamic Income ETF

Доходность на риск

CAIE vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIE

EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAIEEGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.32

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CAIE и EGGY

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и EGGY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAIEEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-18.34%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.48%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-5.24%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и EGGY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAIEEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

29.06%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

28.62%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

28.62%

-16.71%

Сравнение комиссий CAIE и EGGY

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и EGGY

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности EGGY в 26.05%


ПозицияTTM2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
13.05%7.46%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
26.05%28.26%

Часто задаваемые вопросы


CAIE and EGGY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.

EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 13.05% for CAIE.

They also come from different issuers: Calamos and NestYield. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.95% for EGGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и EGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор