Сравнение CAIE с EGGY
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while EGGY is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 36.97%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 36.97%
- 6 месяцев
- 34.02%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 36.97% | 4.24% |
Correlation
The correlation between CAIE and EGGY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. EGGY — Ранг доходности на риск
CAIE
EGGY
Сравнение CAIE c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.32 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и EGGY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -18.34% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.48% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -5.24% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 29.06% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 28.62% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 28.62% | -16.71% |
Сравнение комиссий CAIE и EGGY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и EGGY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности EGGY в 26.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 26.05% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and EGGY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 26.05%, compared with 13.05% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and NestYield. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор