PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с CVRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CAIE is passively managed, while CVRT is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
0.00%
1 месяц
6.48%
С начала года
40.89%
6 месяцев
40.34%
1 год
76.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и CVRT

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%23.11%

Correlation

The correlation between CAIE and CVRT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов CAIE и CVRT

Секторы
CAIE
CVRT

Сырьевые материалы

13.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

14.0%

Сырьевые материалы

CAIE
13.4%
CVRT
2.1%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

CVRT
3.4%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

CVRT
1.4%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

CVRT
0.8%

Энергетика

CAIE

-

CVRT
2.4%

Финансовые услуги

CAIE

-

CVRT
8.2%

Здравоохранение

CAIE

-

CVRT
7.4%

Промышленность

CAIE

-

CVRT
8.9%

Недвижимость

CAIE

-

CVRT
2.7%

Технологии

CAIE

-

CVRT
43.9%

Коммунальные услуги

CAIE

-

CVRT
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

CAIE vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIECVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.84

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CAIE и CVRT

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIECVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-20.71%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.20%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.06%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и CVRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIECVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

21.47%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

19.95%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

19.95%

-8.04%

Сравнение комиссий CAIE и CVRT

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и CVRT

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности CVRT в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%0.00%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and CVRT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 1.43% for CVRT.

CAIE is categorized as Derivative Income, while CVRT is Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.69% for CVRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор