Сравнение CAIE с CPST
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CPST is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 6.65% for CPST. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у CPST с доходностью 2.61%.
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.61% | 3.92% |
Correlation
The correlation between CAIE and CPST is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between CAIE and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CPST — Ранг доходности на риск
CAIE
CPST
Сравнение CAIE c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.70 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 25.30 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CPST
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -3.79% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -1.42% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.22% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.34% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.26% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CPST
Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CAIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.45% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 1.60% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 2.06% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 3.33% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 3.33% | +8.67% |
Сравнение комиссий CAIE и CPST
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CPST
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CPST have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIE has higher volatility (3.37%) compared to CPST (0.45%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 6.65% for CPST. On fees, CPST is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPST has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPST is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 0.00% for CPST.
CAIE is categorized as Derivative Income, while CPST is Defined Outcome. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CPST tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Sep. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.69% for CPST.
CPST currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор