Сравнение CAIE с ARMW
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 2.20% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between CAIE and ARMW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
CAIE
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAIE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и ARMW
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -48.47% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -47.33% | +46.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -25.96% | +24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 95.20% | -83.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 95.20% | -83.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 95.20% | -83.41% |
Сравнение комиссий CAIE и ARMW
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и ARMW
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and ARMW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 14.47% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор