Сравнение CAIE с ARMW
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while ARMW is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 2.20% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between CAIE and ARMW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов CAIE и ARMW
Секторы
CAIE
ARMW
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CAIE
ARMW
-
Коммуникационные услуги
CAIE
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
ARMW
-
Энергетика
CAIE
-
ARMW
-
Финансовые услуги
CAIE
-
ARMW
-
Здравоохранение
CAIE
-
ARMW
-
Промышленность
CAIE
-
ARMW
-
Недвижимость
CAIE
-
ARMW
-
Технологии
CAIE
-
ARMW
Коммунальные услуги
CAIE
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
CAIE
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAIE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и ARMW
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -48.47% | +40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -24.65% | +22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -25.27% | +24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 94.38% | -82.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 94.38% | -82.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 94.38% | -82.38% |
Сравнение комиссий CAIE и ARMW
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и ARMW
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and ARMW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 13.34% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор