PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с AMDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
3.37%
1 месяц
6.73%
С начала года
184.89%
6 месяцев
182.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и AMDW

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%8.24%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		184.89%36.56%

Correlation

The correlation between CAIE and AMDW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов CAIE и AMDW

Секторы
CAIE
AMDW

Сырьевые материалы

13.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

CAIE

-

AMDW

-

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

AMDW

-

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

AMDW

-

Энергетика

CAIE

-

AMDW

-

Финансовые услуги

CAIE

-

AMDW

-

Здравоохранение

CAIE

-

AMDW

-

Промышленность

CAIE

-

AMDW

-

Недвижимость

CAIE

-

AMDW

-

Технологии

CAIE

-

AMDW
27.8%

Коммунальные услуги

CAIE

-

AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с HBTAAMDW с ICRCAMDW с BAGYAMDW с NUKXAMDW с ULTI

Доходность на риск

CAIE vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

—

—

CAIE vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и AMDW

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-34.64%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.21%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-14.18%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

83.10%

-71.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

83.10%

-71.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

83.10%

-71.10%

Сравнение комиссий CAIE и AMDW

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и AMDW

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности AMDW в 35.98%

ПозицияTTM2025
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		35.98%34.78%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and AMDW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 13.34% for CAIE.

They also come from different issuers: Calamos and Roundhill. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор