PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с AALTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIBX с AALTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) and AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AALTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CAIBX returned 7.91%/yr vs 11.90%/yr for AALTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAIBX charges 0.59%/yr vs 0.33%/yr for AALTX.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и AALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у AALTX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям AALTX по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.90% соответственно.

CAIBX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.91%

AALTX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.40%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.80%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIBX и AALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.50%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		9.72%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%

Correlation

The correlation between CAIBX and AALTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

0.92

The correlation between CAIBX and AALTX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFX
Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с VOOAALTX с PARFXAALTX с ABALXAALTX с ANWPXAALTX с FSPSX

Доходность на риск

CAIBX vs. AALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c AALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXAALTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.12

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.99

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.58

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.65

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. AALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AALTX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и AALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXAALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.66

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.54

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и AALTX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки AALTX в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и AALTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIBXAALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-50.02%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.45%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-14.93%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-26.68%

+9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-29.30%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.62%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.18%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.09%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и AALTX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 2.46%, в то время как у American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIBXAALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.39%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

9.21%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

11.51%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

14.28%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

14.87%

-3.99%

Сравнение комиссий CAIBX и AALTX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AALTX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и AALTX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности AALTX в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		5.30%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.24%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Часто задаваемые вопросы

CAIBX and AALTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AALTX has higher volatility (3.39%) compared to CAIBX (2.46%). In terms of maximum drawdown, CAIBX dropped -43.68% vs AALTX's -50.02%.

CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIBX и AALTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор