PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 14.31% против 5.65% соответственно.

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
20.12%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
41.03%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between CAH and CTC-A.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between CAH and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$52.83B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

CAH:

$6.55

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

CAH:

34.17

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

CAH:

0.81

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

CAH:

0.21

CTC-A.TO:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

CAH vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAHCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.26

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.48

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.32

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

0.58

+4.73

CAH vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAH и CTC-A.TO

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-66.80%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-17.65%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-32.74%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-39.09%

+16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-62.31%

+16.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-7.75%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-20.04%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

9.67%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и CTC-A.TO

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.19%, в то время как у Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.63%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

14.62%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

21.75%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

23.30%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

26.98%

+2.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и CTC-A.TO

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
3.57B
(CAH) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CAH и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
4.1%
34.0%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and CTC-A.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор