PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAGE с CPSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAGE и CPSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CAGE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPSA

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.99%
1 год
6.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAGE и CPSA


Correlation

The correlation between CAGE and CPSA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Autocallable Growth ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August

Доходность на риск

CAGE vs. CPSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAGE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CPSA
Ранг доходности на риск CPSA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGE c CPSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CAGECPSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.64

CAGE vs. CPSA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAGE и CPSA

Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и CPSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAGECPSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.60%

-4.72%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

0.00%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.38%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CAGE и CPSA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAGECPSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

2.16%

+18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

4.08%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

4.08%

+16.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGE и CPSA

Ни CAGE, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CAGE and CPSA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAGE and CPSA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CAGE is categorized as Derivative Income, while CPSA is Defined Outcome.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAGE и CPSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор