PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с USDX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и USDX (SGI Enhanced Core ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 6.68% у USDX. При корреляции -0.02 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. CAFX взимает 0.35% в год против 0.98% у USDX.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.40%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.96%
1 год
6.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и USDX

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.40%6.25%2.51%

Корреляция

Корреляция между CAFX и USDX составляет -0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с AGGHCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с BIVCAFX с CAMLCAFX с CSMD
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с ARCMUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

CAFX vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.94

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

6.48

-3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.06

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

6.59

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

54.43

-44.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.94

-2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

4.41

-3.37

Просадки

Сравнение просадок CAFX и USDX

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-0.94%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.94%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.12%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-0.06%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.11%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и USDX

Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.52%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.41%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

1.71%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

1.57%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

1.57%

+1.62%

Сравнение комиссий CAFX и USDX

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и USDX

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности USDX в 5.61%

TTM20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.61%5.88%4.60%