Сравнение CAFX с DMBS
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 7.89% у DMBS. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CAFX взимает 0.35% в год против 0.49% у DMBS.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и DMBS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 1.22%.
CAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и DMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.56% | 6.46% | -1.66% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 1.22% | 8.54% | -3.17% |
Корреляция
Корреляция между CAFX и DMBS составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.82 |
Корреляция между CAFX и DMBS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. DMBS — Ранг доходности на риск
CAFX
DMBS
Сравнение CAFX c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFX | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.74 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.07 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 11.28 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFX | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.69 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CAFX и DMBS
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и DMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFX | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -8.14% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.79% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.89% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.71% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.76% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и DMBS
Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFX | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.85% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 2.70% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 4.46% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 6.34% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 6.34% | -3.15% |
Сравнение комиссий CAFX и DMBS
CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и DMBS
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности DMBS в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 0.96% | 0.00% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 4.99% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |