Сравнение CAFX с CRUX
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for CRUX.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.36% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between CAFX and CRUX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. CRUX — Ранг доходности на риск
CAFX
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAFX c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFX | CRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAFX и CRUX
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFX | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -1.85% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.80% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.60% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFX | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.98% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.98% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 3.98% | -0.84% |
Сравнение комиссий CAFX и CRUX
CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CRUX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и CRUX
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности CRUX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.03% | 3.92% | 0.96% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAFX and CRUX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.
CAFX has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.40% for CRUX.
They also come from different issuers: Congress and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.32% for CRUX.
Подберите оптимальное распределение для CAFX и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор