PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAFG с SMMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

CAFG и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAFG и SMMV

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.16%0.17%6.95%20.44%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.68%6.42%18.29%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.

CAFG

1 день
0.80%
1 месяц
-2.95%
С начала года
8.16%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMMV

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.92%
1 год
7.38%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с AVUVCAFG с QQQ
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV

Сравнение комиссий CAFG и SMMV

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

CAFG vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGSMMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.57

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.80

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

3.40

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.09

Корреляция

Корреляция между CAFG и SMMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и SMMV

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SMMV в 1.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и SMMV

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SMMV.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFGSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-38.77%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.62%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-4.78%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.13%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.26%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и SMMV

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFGSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

3.49%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

6.73%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

13.07%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

13.54%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

15.79%

+3.96%