Сравнение CAFG с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
CAFG и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и SCHA
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
CAFG vs. SCHA — Ранг доходности на риск
CAFG
SCHA
Сравнение CAFG c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.16 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.74 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.87 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.77 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.16 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и SCHA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и SCHA
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и SCHA
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -42.41% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.35% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.41% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.65% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.45% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и SCHA
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.37% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.31% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.72% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.90% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.95% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.67% | -2.92% |