PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAFG с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с SCHA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 13.70%/yr vs 16.46%/yr for SCHA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 20.77%.

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
12.51%
С начала года
20.77%
1 год
34.13%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и SCHA

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%6.95%21.26%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.77%11.60%11.16%16.13%

Correlation

The correlation between CAFG and SCHA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.89

The correlation between CAFG and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и SCHA

Секторы
CAFG
SCHA

Технологии

34.1%
22.0%

Здравоохранение

18.7%
15.9%

Промышленность

18.3%
14.6%

Энергетика

12.2%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%
4.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Финансовые услуги

-

15.5%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

CAFG
34.1%
SCHA
22.0%

Здравоохранение

CAFG
18.7%
SCHA
15.9%

Промышленность

CAFG
18.3%
SCHA
14.6%

Энергетика

CAFG
12.2%
SCHA
5.0%

Потребительский циклический сектор

CAFG
6.8%
SCHA
9.4%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.5%
SCHA
2.7%

Потребительский защитный сектор

CAFG
2.9%
SCHA
2.5%

Сырьевые материалы

CAFG
2.1%
SCHA
4.0%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
SCHA
2.2%

Финансовые услуги

CAFG

-

SCHA
15.5%

Недвижимость

CAFG

-

SCHA
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

CAFG vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFGSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.81

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.59

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.61

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

12.59

+3.07

CAFG vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAFG и SCHA

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-42.41%

+18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.50%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-27.29%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.20%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.54%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и SCHA

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 3.28%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

5.98%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

14.41%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.97%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

22.07%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

22.73%

-3.32%

Сравнение комиссий CAFG и SCHA

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и SCHA

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SCHA в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.04%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and SCHA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.98%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs SCHA's -42.41%.

On 3-year performance, SCHA leads with 16.46% vs 13.70% for CAFG. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHA has performed better with a 16.46% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

SCHA has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.30% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.04% for SCHA.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор