Сравнение CAFG с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
CAFG и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у RZG с доходностью 6.17%.
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и RZG
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
CAFG vs. RZG — Ранг доходности на риск
CAFG
RZG
Сравнение CAFG c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.64 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.41 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и RZG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и RZG
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и RZG
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -58.52% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.42% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.61% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -12.22% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.22% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и RZG
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 7.37%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 8.32% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 14.08% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.71% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 23.08% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 24.61% | -4.86% |