PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 14.49%/yr vs 16.77%/yr for RFV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 13.04%.

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и RFV

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%28.09%

Correlation

The correlation between CAFG and RFV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.79

The correlation between CAFG and RFV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и RFV

Секторы
CAFG
RFV

Технологии

30.8%
12.9%

Промышленность

19.3%
11.4%

Здравоохранение

18.8%
0.7%

Энергетика

13.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
24.4%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
9.1%

Сырьевые материалы

2.4%
7.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

17.5%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

CAFG
30.8%
RFV
12.9%

Промышленность

CAFG
19.3%
RFV
11.4%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
RFV
0.7%

Энергетика

CAFG
13.4%
RFV
12.9%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
RFV
24.4%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
RFV

-

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
RFV
9.1%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
RFV
7.6%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
RFV

-

Финансовые услуги

CAFG

-

RFV
17.5%

Недвижимость

CAFG

-

RFV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ

Доходность на риск

CAFG vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.39

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.13

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.01

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

5.94

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.38

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CAFG и RFV

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-71.82%

+48.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-12.51%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-24.65%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.36%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-9.79%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.23%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и RFV

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.60%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.86%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

18.13%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

22.08%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

24.99%

-5.41%

Сравнение комиссий CAFG и RFV

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и RFV

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and RFV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (5.20%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs RFV's -71.82%.

On 3-year performance, RFV leads with 16.77% vs 14.49% for CAFG. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RFV has performed better with a 16.77% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.27% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while RFV is Small Cap Value Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.35% for RFV.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор