PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с JPSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 16.33%/yr for JPSE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 16.81%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и JPSE

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%17.13%

Correlation

The correlation between CAFG and JPSE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.88

The correlation between CAFG and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и JPSE

Секторы
CAFG
JPSE

Технологии

30.8%
14.6%

Промышленность

19.3%
11.7%

Здравоохранение

18.8%
9.0%

Энергетика

13.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.1%

Сырьевые материалы

2.4%
9.6%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Финансовые услуги

-

9.7%

Недвижимость

-

13.1%

Технологии

CAFG
30.8%
JPSE
14.6%

Промышленность

CAFG
19.3%
JPSE
11.7%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
JPSE
9.0%

Энергетика

CAFG
13.4%
JPSE
8.9%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
JPSE
7.9%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
JPSE
2.7%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
JPSE
8.1%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
JPSE
9.6%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
JPSE
4.8%

Финансовые услуги

CAFG

-

JPSE
9.7%

Недвижимость

CAFG

-

JPSE
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

CAFG vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.12

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.04

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.24

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

15.08

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.49

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CAFG и JPSE

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-43.02%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.00%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-25.49%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.42%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.24%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и JPSE

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеют волатильность 4.61% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.40%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.95%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.00%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.08%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

21.81%

-2.24%

Сравнение комиссий CAFG и JPSE

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и JPSE

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JPSE в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and JPSE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs JPSE's -43.02%.

On 3-year performance, JPSE leads with 16.33% vs 15.59% for CAFG. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JPSE has performed better with a 16.33% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Pacer and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор