Сравнение CAFG с JPSE

С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 5.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа JPSE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAFG и JPSE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JPSE в 1.51%

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и JPSE.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.