PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAFG с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с IVOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 13.70%/yr vs 13.82%/yr for IVOO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 15.78%.

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOO

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.77%
С начала года
15.78%
1 год
22.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и IVOO

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%6.95%21.26%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		15.78%7.47%13.77%13.08%

Correlation

The correlation between CAFG and IVOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.86

The correlation between CAFG and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и IVOO

Секторы
CAFG
IVOO

Технологии

34.1%
17.8%

Здравоохранение

18.7%
9.0%

Промышленность

18.3%
24.7%

Энергетика

12.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
4.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Финансовые услуги

-

13.7%

Недвижимость

-

7.3%

Технологии

CAFG
34.1%
IVOO
17.8%

Здравоохранение

CAFG
18.7%
IVOO
9.0%

Промышленность

CAFG
18.3%
IVOO
24.7%

Энергетика

CAFG
12.2%
IVOO
4.9%

Потребительский циклический сектор

CAFG
6.8%
IVOO
10.6%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.5%
IVOO
1.0%

Потребительский защитный сектор

CAFG
2.9%
IVOO
3.3%

Сырьевые материалы

CAFG
2.1%
IVOO
4.8%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
IVOO
2.9%

Финансовые услуги

CAFG

-

IVOO
13.7%

Недвижимость

CAFG

-

IVOO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG

Доходность на риск

CAFG vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFGIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.45

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.15

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.58

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

9.34

+6.33

CAFG vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IVOO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAFG и IVOO

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-42.33%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.81%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-24.22%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.31%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.24%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.43%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и IVOO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.50%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.69%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.73%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.71%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

21.14%

-1.73%

Сравнение комиссий CAFG и IVOO

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и IVOO

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности IVOO в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.17%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and IVOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (3.50%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs IVOO's -42.33%.

On 3-year performance, IVOO leads with 13.82% vs 13.70% for CAFG. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVOO has performed better with a 13.82% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

IVOO has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.30% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IVOO is Mid Cap Blend Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.07% for IVOO.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор