Сравнение CAFG с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
CAFG и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 20.44% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 5.26%.
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и IVOG
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
CAFG vs. IVOG — Ранг доходности на риск
CAFG
IVOG
Сравнение CAFG c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.70 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.36 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и IVOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и IVOG
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и IVOG
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -39.32% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.76% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -5.49% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.93% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.18% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и IVOG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.37% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.64% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 13.33% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.33% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.52% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.52% | -0.77% |