PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с IVOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while IVOG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 18.62%/yr for IVOG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 19.60%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVOG

1 день
0.29%
1 месяц
4.79%
С начала года
19.60%
6 месяцев
18.96%
1 год
30.48%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.71%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и IVOG

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.60%7.34%15.62%13.56%

Correlation

The correlation between CAFG and IVOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.85

The correlation between CAFG and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и IVOG

Секторы
CAFG
IVOG

Технологии

30.8%
21.9%

Промышленность

19.3%
30.9%

Здравоохранение

18.8%
13.5%

Энергетика

13.4%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.1%

Сырьевые материалы

2.4%
3.6%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Финансовые услуги

-

7.3%

Недвижимость

-

5.5%

Технологии

CAFG
30.8%
IVOG
21.9%

Промышленность

CAFG
19.3%
IVOG
30.9%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
IVOG
13.5%

Энергетика

CAFG
13.4%
IVOG
3.7%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
IVOG
8.0%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
IVOG
1.5%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
IVOG
2.1%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
IVOG
3.6%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
IVOG
2.0%

Финансовые услуги

CAFG

-

IVOG
7.3%

Недвижимость

CAFG

-

IVOG
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

CAFG vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.79

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.57

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.16

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

12.40

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.64

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CAFG и IVOG

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-39.32%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.69%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-25.61%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.88%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и IVOG

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.05%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.19%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.10%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.60%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.58%

-1.01%

Сравнение комиссий CAFG и IVOG

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и IVOG

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IVOG в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and IVOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOG has higher volatility (5.05%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs IVOG's -39.32%.

On 3-year performance, IVOG leads with 18.62% vs 15.59% for CAFG. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVOG has performed better with a 18.62% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.15% for IVOG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор