PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAFG с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, CAFG returned 38.12% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и GRPZ

2026 (YTD)20252024
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%8.30%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between CAFG and GRPZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between CAFG and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и GRPZ

Секторы
CAFG
GRPZ

Технологии

34.1%
7.6%

Здравоохранение

18.7%
15.8%

Промышленность

18.3%
16.1%

Энергетика

12.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

28.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

CAFG
34.1%
GRPZ
7.6%

Здравоохранение

CAFG
18.7%
GRPZ
15.8%

Промышленность

CAFG
18.3%
GRPZ
16.1%

Энергетика

CAFG
12.2%
GRPZ
12.2%

Потребительский циклический сектор

CAFG
6.8%
GRPZ
11.8%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.5%
GRPZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

CAFG
2.9%
GRPZ
5.3%

Сырьевые материалы

CAFG
2.1%
GRPZ
2.3%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
GRPZ

-

Финансовые услуги

CAFG

-

GRPZ
28.3%

Недвижимость

CAFG

-

GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

CAFG vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFGGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.77

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.70

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.27

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

9.39

+6.28

CAFG vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAFG и GRPZ

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-27.87%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.53%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

0.00%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-6.68%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.31%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и GRPZ

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 3.28%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.78%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.77%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.53%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

20.87%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

20.87%

-1.46%

Сравнение комиссий CAFG и GRPZ

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и GRPZ

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and GRPZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (3.78%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, CAFG leads with 38.12% vs 30.97% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAFG has performed better with a 38.12% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.30% for CAFG.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.35% for GRPZ.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор