Сравнение CAFG с GRPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ).
CAFG и GRPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и GRPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и GRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.58% | 0.17% | 6.85% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.91% | 3.09% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у GRPZ с доходностью 3.91%.
CAFG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и GRPZ
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.
Доходность на риск
CAFG vs. GRPZ — Ранг доходности на риск
CAFG
GRPZ
Сравнение CAFG c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | GRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.40 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и GRPZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и GRPZ
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности GRPZ в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и GRPZ
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и GRPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -27.87% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -9.53% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -6.14% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -7.42% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.01% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и GRPZ
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.70% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 12.71% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 22.51% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.55% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.55% | -1.81% |