PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с ESML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 18.00%/yr for ESML. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у ESML с доходностью 17.14%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и ESML

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%16.83%

Correlation

The correlation between CAFG and ESML is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.89

The correlation between CAFG and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и ESML

Секторы
CAFG
ESML

Технологии

30.8%
17.5%

Промышленность

19.3%
19.3%

Здравоохранение

18.8%
12.6%

Энергетика

13.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Сырьевые материалы

2.4%
3.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Финансовые услуги

-

14.4%

Недвижимость

-

6.5%

Технологии

CAFG
30.8%
ESML
17.5%

Промышленность

CAFG
19.3%
ESML
19.3%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
ESML
12.6%

Энергетика

CAFG
13.4%
ESML
5.9%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
ESML
11.3%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
ESML
2.2%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
ESML
3.7%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
ESML
3.9%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
ESML
2.7%

Финансовые услуги

CAFG

-

ESML
14.4%

Недвижимость

CAFG

-

ESML
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

CAFG vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.15

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.05

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.95

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

14.52

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.46

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CAFG и ESML

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-41.97%

+18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.04%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-26.68%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-8.97%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.45%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и ESML

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.06%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.67%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.62%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

21.23%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

23.40%

-3.83%

Сравнение комиссий CAFG и ESML

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и ESML

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ESML в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and ESML have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs ESML's -41.97%.

On 3-year performance, ESML leads with 18.00% vs 15.59% for CAFG. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ESML has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESML has performed better with a 18.00% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

ESML has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор