Сравнение CAF с MPEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и MPEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и MPEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MPEGX с доходностью -11.38%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям MPEGX по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.09% соответственно.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и MPEGX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MPEGX в 0.72%.
Доходность на риск
CAF vs. MPEGX — Ранг доходности на риск
CAF
MPEGX
Сравнение CAF c MPEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MPEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.28 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.63 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.30 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 0.75 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.28 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CAF и MPEGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MPEGX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MPEGX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что меньше максимальной просадки MPEGX в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MPEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -75.29% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -27.46% | +16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -72.99% | +23.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -75.29% | +26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -45.21% | +26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -21.13% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 10.87% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MPEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | MPEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 9.50% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 22.29% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 32.20% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 40.35% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 34.35% | -12.45% |