Сравнение CAF с MGKQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и MGKQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | -2.79% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -3.40% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
MGKQX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и MGKQX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Доходность на риск
CAF vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
CAF
MGKQX
Сравнение CAF c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | MGKQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -0.06 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.10 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.16 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -0.38 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -0.06 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.19 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CAF и MGKQX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и MGKQX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и MGKQX
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MGKQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -33.07% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -25.97% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -30.96% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -23.27% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -8.25% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 10.84% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и MGKQX
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.88% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 24.31% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 27.28% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 23.62% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 23.84% | -1.94% |