PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAF с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAF и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAF и MGKQX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%-2.79%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.


CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley China A Share Fund

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Сравнение комиссий CAF и MGKQX

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.


Доходность на риск

CAF vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAFMGKQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

-0.06

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.10

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.16

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

-0.38

+10.31

CAF vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAFMGKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.06

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.19

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между CAF и MGKQX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и MGKQX

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAF и MGKQX

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MGKQX.


Загрузка...

Показатели просадок


CAFMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-33.07%

-32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-25.97%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-30.96%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.37%

-23.27%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-8.25%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

10.84%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и MGKQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAFMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.88%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

24.31%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

27.28%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

23.62%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.84%

-1.94%