PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAF с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAF с MCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. CAF is actively managed, while MCHI is passively managed. Over the past 10 years, CAF returned 5.65%/yr vs 3.81%/yr for MCHI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAF charges 1.67%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CAF и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность 16.82%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции CAF превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 5.65% против 3.81% соответственно.

CAF

1 день
-2.83%
1 месяц
3.95%
6 месяцев
12.04%
С начала года
16.82%
1 год
46.60%
3 года*
18.67%
5 лет*
0.45%
10 лет*
5.65%

MCHI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.27%
1 год
-2.38%
3 года*
8.00%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAF и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		16.82%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-9.27%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CAF and MCHI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.68

The correlation between CAF and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CAF:
CAF с EVCGXCAF с FIQFXCAF с CHILXCAF с FHKIXCAF с FCHKXCAF с GSAGXCAF с MCHFX
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CAF vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.12

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-0.02

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.10

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

-0.22

+13.00

CAF vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAF и MCHI

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-62.95%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-23.22%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-25.85%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-53.95%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

-62.95%

+13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-38.13%

+33.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.79%

-24.63%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

10.66%

-7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и MCHI

Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

5.77%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

14.49%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

20.41%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

30.70%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

27.33%

-5.42%

Сравнение комиссий CAF и MCHI

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и MCHI

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MCHI в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.30%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CAF and MCHI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAF has higher volatility (8.42%) compared to MCHI (5.77%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs MCHI's -62.95%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAF и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор