Сравнение CAF с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CAF и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAF и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -2.66% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CAF показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAF имеют среднегодовую доходность 4.66%, а акции EDD немного отстают с 4.57%.
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
EDD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAF и EDD
CAF берет комиссию в 1.67%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Доходность на риск
CAF vs. EDD — Ранг доходности на риск
CAF
EDD
Сравнение CAF c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAF | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.13 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.57 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.16 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.92 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.13 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.37 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CAF и EDD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и EDD
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности EDD в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 9.92% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок CAF и EDD
Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -59.38% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -17.67% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.01% | -32.04% | -16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | -42.70% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.37% | -14.33% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -24.38% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.15% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и EDD
Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.42%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAF | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.68% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 11.64% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 16.92% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 15.09% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.65% | +4.25% |