PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAF с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAF с CHIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds. CAF is actively managed, while CHIQ is passively managed. Over the past 10 years, CAF returned 5.88%/yr vs 6.57%/yr for CHIQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAF charges 1.67%/yr vs 0.65%/yr for CHIQ.

Доходность

Сравнение доходности CAF и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -13.91%. За последние 10 лет акции CAF уступали акциям CHIQ по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.57% соответственно.

CAF

1 день
-0.60%
1 месяц
4.31%
С начала года
14.40%
6 месяцев
25.83%
1 год
49.97%
3 года*
17.21%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
5.88%

CHIQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-13.91%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-14.11%
3 года*
3.21%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAF и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		14.40%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-13.91%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between CAF and CHIQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2009 г.

0.63

The correlation between CAF and CHIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с CHILXCAF с FCHKXCAF с GSAGXCAF с MCHFXCAF с FHKIX
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с CNYACHIQ с PGJCHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

CAF vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.63

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-0.79

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.91

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.54

+5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

-1.16

+15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAF vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFCHIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

-0.63

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.28

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CAF и CHIQ

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-67.04%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-26.10%

+15.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-29.67%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-59.95%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

-67.04%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-54.83%

+48.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-30.62%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

12.22%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и CHIQ

Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.15%, в то время как у Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.23%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

15.80%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

22.49%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

37.72%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

32.43%

-10.56%

Сравнение комиссий CAF и CHIQ

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии CHIQ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и CHIQ

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности CHIQ в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.32%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.72%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Часто задаваемые вопросы

CAF and CHIQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHIQ has higher volatility (7.23%) compared to CAF (6.15%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs CHIQ's -67.04%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAF и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор