Сравнение CAEIX с QCSTIX
CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and QCSTIX (CREF Total Global Stock Account Class R3) are both Global Equities funds. Over the past year, CAEIX returned 26.95% vs 25.97% for QCSTIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и QCSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAEIX показывает доходность 14.31%, а QCSTIX немного выше – 14.68%.
CAEIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 1.22%
QCSTIX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAEIX и QCSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 14.31% | 32.61% | -1.58% |
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 14.68% | 20.05% | 0.00% |
Correlation
The correlation between CAEIX and QCSTIX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between CAEIX and QCSTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEIX vs. QCSTIX — Ранг доходности на риск
CAEIX
QCSTIX
Сравнение CAEIX c QCSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAEIX | QCSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.60 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 11.02 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и QCSTIX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки QCSTIX в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и QCSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEIX | QCSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -16.98% | -58.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.95% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | 0.00% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.25% | -1.97% | -46.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.34% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и QCSTIX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с CREF Total Global Stock Account Class R3 (QCSTIX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEIX | QCSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.62% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 12.01% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 14.32% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 15.50% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.50% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и QCSTIX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как QCSTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.63% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
QCSTIX CREF Total Global Stock Account Class R3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAEIX and QCSTIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (5.42%) compared to QCSTIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs QCSTIX's -16.98%.
QCSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAEIX и QCSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор