PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAEIX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAEIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CAEIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 6.34% соответственно.

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий CAEIX и MFWIX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

CAEIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.44

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.99

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.89

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

7.31

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.44

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.71

-0.67

Корреляция

Корреляция между CAEIX и MFWIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и MFWIX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и MFWIX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-33.01%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-6.85%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-20.22%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-23.36%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-5.18%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.05%

-3.83%

-45.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.77%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и MFWIX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

3.44%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

5.43%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

8.94%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

9.11%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

9.61%

+10.02%