PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAEIX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAEIX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с PORTX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SSMGXIESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDX

Сравнение комиссий CAEIX и IESGX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IESGX в 1.00%.

IESGX
Sit ESG Growth Fund
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund

Доходность на риск

CAEIX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.99

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.54

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.60

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

6.74

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа IESGX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.99

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.66

-0.62

Корреляция

Корреляция между CAEIX и IESGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и IESGX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и IESGX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEIXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-32.15%

-43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.45%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-29.64%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-6.88%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.05%

-5.15%

-43.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.49%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и IESGX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Sit ESG Growth Fund (IESGX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEIXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.60%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.55%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

16.80%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

16.11%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

16.82%

+2.81%