PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAEIX с GNXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CAEIX returned 6.17%/yr vs 5.48%/yr for GNXIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAEIX charges 0.99%/yr vs 1.40%/yr for GNXIX.

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 22.32%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью 15.03%.

CAEIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.03%
С начала года
22.32%
6 месяцев
22.00%
1 год
47.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.76%

GNXIX

1 день
-5.34%
1 месяц
17.31%
С начала года
15.03%
6 месяцев
7.75%
1 год
41.72%
3 года*
20.02%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAEIX и GNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		22.32%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%13.30%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		15.03%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%

Correlation

The correlation between CAEIX and GNXIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.72

The correlation between CAEIX and GNXIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAX

Доходность на риск

CAEIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXGNXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.18

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.72

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.48

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

3.57

+16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа GNXIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXGNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.18

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.42

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и GNXIX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и GNXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAEIXGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-46.17%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-30.56%

+22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-30.69%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-45.91%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.34%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.63%

-17.15%

-31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

12.66%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и GNXIX

Текущая волатильность для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) составляет 5.77%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAEIXGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

12.18%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

29.93%

-17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

38.32%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

27.34%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

24.23%

-4.54%

Сравнение комиссий CAEIX и GNXIX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GNXIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и GNXIX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности GNXIX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.04%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAEIX and GNXIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (12.18%) compared to CAEIX (5.77%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs GNXIX's -46.17%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAEIX и GNXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор