PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAEIX с FHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAEIX с FHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX).

CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и FHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAEIX и FHESX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		7.51%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-6.22%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%

Доходность по периодам

С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у FHESX с доходностью -0.44%.

CAEIX

1 день
3.16%
1 месяц
-3.78%
С начала года
7.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
45.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.73%
10 лет*
10.27%

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с RPGEXCAEIX с APFDXCAEIX с MEGICAEIX с NALFXCAEIX с PORTX
Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с FGSAX

Сравнение комиссий CAEIX и FHESX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHESX в 0.94%.

CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Доходность на риск

CAEIX vs. FHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c FHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAEIXFHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

0.39

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

0.67

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

0.23

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

0.75

+16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAEIX vs. FHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FHESX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и FHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAEIXFHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.39

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.26

-0.22

Корреляция

Корреляция между CAEIX и FHESX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и FHESX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как FHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.67%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и FHESX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки FHESX в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и FHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAEIXFHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-40.76%

-35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.33%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-27.80%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-8.72%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.05%

-7.60%

-41.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.34%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и FHESX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAEIXFHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.38%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.30%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

18.49%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.04%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.85%

-0.22%