Сравнение CAEIX с FGILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX).
CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и FGILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAEIX и FGILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции CAEIX уступали акциям FGILX по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.12% соответственно.
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAEIX и FGILX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.
Доходность на риск
CAEIX vs. FGILX — Ранг доходности на риск
CAEIX
FGILX
Сравнение CAEIX c FGILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAEIX | FGILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.29 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 1.84 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.83 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 8.71 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAEIX | FGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.29 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.78 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между CAEIX и FGILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и FGILX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FGILX в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и FGILX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и FGILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAEIX | FGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -30.59% | -45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.84% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -21.40% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -30.59% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -6.11% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -3.66% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.28% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и FGILX
Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAEIX | FGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.84% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.68% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 15.12% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 13.49% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 14.53% | +5.10% |